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期货从业资格考试

类别:硬件知识 日期:2021-1-7 14:00:35 人气: 来源:

  44、2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。(综合题)

  问1:如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)。

  问2:如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()。

  48、美国供应管理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说,该指数()即表明制造业生产活动在收缩。

  50、钢厂生产1吨钢坯需要消耗1.6吨铁矿石和0.5吨焦炭。根据下表,钢坯生产成本为()元/吨。

  51、“十一五”时期,我国全社会消费品零售总额增长98.3%。按照销售对象统计,“全社会消费品零售总额”指标为()。

  52、当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%(按单利计)。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()元。

  53、在布莱克斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。

  54、投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()元。

  55、程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。在设计程序化交易系统时,正确的做法是()。

  59、联合国粮农组织公布,2010年11月世界粮食库存消费比降至21%。其中“库存消费比”是指()的百分比值。

  60、近年来,针对国际原油价格大幅上涨的趋势,一些对冲基金长期持有原油期货多头。其交易策略属于男人断掌手相图解()交易策略。

  

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