不是交易员错了，不是券商风险控制出问题了，原来是系统设计缺陷，导致电脑自己思考做决定了。昨天，光大证券发布了8月16日“乌龙指”自查报告，最后的结果是公司套利策略系统出了问题。不过，网友对这一自查结果疑虑声很多，报道对如何赔偿广大股民只字未提。另外，光大证券在明知买入巨额股票的情况下，还利用时间差买入了7130张股指期货空单，存在内幕交易嫌疑。
针对光大证券异常交易情况，昨天，中国证监会新闻发言人通报说，经初步核查，原因是光大证券自营的策略交易系统存在设计缺陷，连锁触发后生成巨额订单，尚未发现人为操作差错。依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效。
上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停其相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，中国证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。
在光大证券昨天发布的公告中，还原了8月16日的交易细节，公司策略投资部当天核定8000万元开展ETF套利交易。
9点41分，交易员发出了第一组买入180ETF成分股的订单，共177笔委托，不超过200万元。
11点02分，导致当天股指巨额波动的第三组买入指令被发出了，交易员的订单是买入177笔，不超过200万元。
但这第三笔订单离奇地变成了234亿元，并生成巨量市价委托订单，直接发送至所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。
导致8月16日11点后，权重股出现集体异动，包括中国石油、中国石化在内的众多权重股瞬间触及涨停，上证综指一度暴涨逾5%。
当天的11点07分，光大证券交易员通过系统模块发现成交金额异常，同时，接到上海证券交易所的问询电话，迅速批量撤单，并终止套利策略订单生成系统的运行，同时启动核查流程并报告部门领导。
“光大证券的策略交易系统接到指令后，向交易所自动下单，拦都拦不住，最后拔掉电源，才让它停了下来。”上海一位券商人士说，光大证券的这一策略交易系统为今年3月开发，7月才上线的高频交易程序，系统的稳定性和可靠性存在缺陷。
光大证券表示，经核查，其策略投资部使用的套利策略系统中的订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况成预期外的订单。由于该缺陷，导致在11时05分08秒之后的2秒内，瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单；由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。
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为了对冲股票持仓风险，光大证券用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。16日中午收盘后，光大证券决定将股票成ETF卖出，并继续通过股指期货对冲。截至当天收盘，光大证券将18.5亿元股票为180ETF和上证50ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。
光大证券称，16日的操作造成了1.94亿元的损失，对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。
证监会昨天表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。
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